KalmanFilter.h

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#ifndef KALMANFILTER_H
#define KALMANFILTER_H
 
#include "MUQ/Modeling/LinearAlgebra/LinearOperator.h"
#include "MUQ/Modeling/LinearAlgebra/EigenLinearOperator.h"
 
#include <Eigen/Core>
 
#include <memory>
 
 
namespace muq
{
namespace Inference
{
 
    class KalmanFilter
    {
 
    public:
        
        static std::pair<Eigen::VectorXd, Eigen::MatrixXd> Analyze(std::pair<Eigen::VectorXd, Eigen::MatrixXd> const& dist,
                                                                   std::shared_ptr<muq::Modeling::LinearOperator>     H,
                                                                   Eigen::Ref<const Eigen::VectorXd> const&           obsMean,
                                                                   Eigen::Ref<const Eigen::MatrixXd> const&           obsCov);
 
        template<typename MatrixType>
        static std::pair<Eigen::VectorXd, Eigen::MatrixXd> Analyze(std::pair<Eigen::VectorXd, Eigen::MatrixXd> const& dist,
                                                                   MatrixType                                  const& H,
                                                                   Eigen::Ref<const Eigen::VectorXd> const&           obsMean,
                                                                   Eigen::Ref<const Eigen::MatrixXd> const&           obsCov)
        {
            return Analyze(dist, muq::Modeling::LinearOperator::Create(H), obsMean, obsCov);
        };
 
 
    private:
        
        static Eigen::MatrixXd ComputeGain(Eigen::MatrixXd                           const& HP,
                                           std::shared_ptr<muq::Modeling::LinearOperator>  H,
                                           Eigen::Ref<const Eigen::MatrixXd> const&         obsCov);
        
        
    }; // class KalmanFilter
 
} // namespace Inference
} // namespace muq
 
#endif